Image of Analisis penentuan portofolio saham optimal menggunakan single index model pada saham LQ45 yang terdaftar di BEI (periode 2020-2023)

Text

Analisis penentuan portofolio saham optimal menggunakan single index model pada saham LQ45 yang terdaftar di BEI (periode 2020-2023)

Investasi pada aset keuangan, terutama saham, semakin menarik minat dan perhatian masyarakat serta para investor. Saham merupakan instrumen investasi dengan risiko yang cukup tinggi, sehingga diperlukan strategi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan return. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk portofolio saham yang optimal. Tujuan penelitian ini adalah menentukan saham yang layak masuk ke dalam portofolio optimal berdasarkan Model Indeks Tunggal (Single Index Model -SIM), karena saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45 merupakan saham yang paling likuid dan banyak diminati investor. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja portofolio saham yang telah dibentuk, apakah memiliki performa yang lebih baik dibandingkan return pasar sehingga dapat membantu investor dalam mengambil keputusan investasi. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. dengan periode penelitian Januari 2020 Desember 2023. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis portofolio menggunakan Model Indeks Tunggal (SIM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 saham yang layak masuk ke dalam portofolio optimal, yaitu: Kimia Farma Tbk (KAEF) dengan proporsi 14,22%, XL Axiata Tbk (EXCL) dengan proporsi 3,03%, Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan proporsi 17.07%, Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (ISAT) dengan proporsi 22,54%, Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) dengan proporsi 22,14%, Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) dengan proporsi 19,23%, Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan proporsi 1,77% ortofolio yang terbentuk menghasilkan expected return sebesar 3,70% per bulan, dengan tingkat risiko sebesar 0,370%. Evaluasi kinerja menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen's Alpha menunjukkan bahwa portofolio yang dibentuk memiliki kinerja lebih baik dibandingkan portofolio pasar, terutama berdasarkan nilai alpha yang positif

Ketersediaan
SKR25/043SKR 25/043Prodi Manajemen (Ruang Skripsi dan Tesis)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SKR 25/043
Penerbit
Jakarta : Universitas Trilogi.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Finance--Management
Trilogi University--Management
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar