Text
Evaluasi Kinerja Investasi Reksadana Indonesia Dengan Market Timing Test Periode Tahun 2000-2009.
Tujuan Penelitian adalah Untuk Mengetahui Perkembangan excess return reksadana dan excess return pasar modal Indonesia periode 2000-2009. Metode Penelitian adalah Analisis Deskriptif. Hasil Penelitian adalah Selama periode Januari 2000-Agustus 2009,rata-rata excess return portofolio reksadana Indonesia sebesar negatif 0,42 persen per bulan. Berdasarkan tahun hanya 2005,2007,2009 yang ERP positif, berdasarkan bulan,tidak ada bulan dengan ERP positif, sementara itu excess return market (ERM) rata-rata sebesar 0,8 persen per bulan. Berdasarkan tahun pada 2003-2009(kecuali 2008)ERM bulanan positif,berdasarkan bulan, terdapat tujuh bulan dengan ERM positif. Apabila excess return market (ERM).
Tidak ada salinan data
Tidak tersedia versi lain