Text

Analisis Pembentukan Portofolio Saham yang Optimal Menggunakan Model Markowitz pada Perusahaan yang masuk Dalam Indeks LQ-45 : Periode Agustus 2013 - Agustus 2017

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi model Markowitz untuk menganalisis pembentukan portofolio yang optimal dan mengetahui komposisi dana dari masing-masing portofolio yang terbentuk serta mengetahui tingkat expected return dan tingkat risiko dari portofolio optimal yang telah terbentuk. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang konsisten masuk dalam Indeks LQ-45 periode Agustus 2013 – Agustus 2017 dan perusahaan yang memiliki saham dengan expected return yang positif. Pembentukan portofolio ini menggunakan program solver dengan syarat minimalisasi risiko. Hasil perhitungan menunjukan bahwa portofolio yang optimal adalah portofolio dari 10 saham yang memiliki expected return tertinggi, dengan komposisi dana masing-masing saham yaitu saham BBCA sebesar 26.5929%, saham GGRM sebesar 25.8980%, saham TLKM sebesar 23.3875%, saham UNTR sebesar 23.2210% dan saham ICBP sebesar 0.9006% dan 0 (nol) pada saham lainnya. Komposisi dana dari portofolio ini menghasilkan expected return sebesar 1.6253% dan risiko sebesar 3.2977%, yang
mengartikan bahwa berinvestasi dengan portofolio mampu mendiversifikasi risiko yang akan ditanggung oleh investor.

---

Ketersediaan

SKR18/004

SKR 18/004

Prodi Manajemen (Ruang Skripsi & Tesis)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SKR 18/004

Penerbit

Jakarta : Universitas Trilogi., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SKR

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Finance--Management
Trilogi University--Management

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Novita Setyaningsih

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar