Image of Analisis Pengukuran Kinerja Portofolio Saham yang Terpilih Dengan Metode Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen : Studi pada Saham yang Termasuk dalam Indeks LQ45 Periode januari 2015 s.d November 2017

Text

Analisis Pengukuran Kinerja Portofolio Saham yang Terpilih Dengan Metode Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen : Studi pada Saham yang Termasuk dalam Indeks LQ45 Periode januari 2015 s.d November 2017

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara untuk membentuk portofolio yang optimal dengan menggunakan Single Index Model sebagai metode dalam pembentukan portofolio optimal dan mengevaluasi kinerja dari portofolio yang telah dibentuk tersebut dengan menggunakan metode Indeks Sharpe, Treynor dan Jensen. Analisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini
adalah metode analisis data kuantitatif, yaitu analisis data dengan menggunakan data berupa angka-angka, data tersebut diperoleh dari nilai harga penutupan saham harian 19 perusahaan sampel terpilih. Saham-saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah saham-saham yang selalu ada dalam LQ45 periode 2 Januari
2015 s.d. 30 November 2017. Dari hasil penelitian terdapat 4 saham yang membentuk portofoli Corporindo Tbk (AKRA), PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR). Dan keempat saham yang membentuk portofolio optimal tersebut memiliki kinerja portofolio yang lebih baik dibandingkan kinerja
portofolio pasar.

Ketersediaan
SKR18/019SKR 18/019Prodi Manajemen (Ruang Skripsi & Tesis)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SKR 18/019
Penerbit
Jakarta : Universitas Trilogi.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Finance--Management
Trilogi University--Management
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar