Image of Prediksi Harga Saham Dengan Pendekatan Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Text

Prediksi Harga Saham Dengan Pendekatan Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi harga saham PT. Unilever Indonesia Tbk. di masa mendatang yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bagi para investor. Peramalan masa yang akan datang sangat penting untuk investor dalam pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Box-Jenkins dengan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan bahwa model ARIMA adalah model yang lebih akurat daripada model AR, MA, ataupun ARMA, karena syarat suatu data haruslah bersifat stasioner dan random (tidak berkorelasi) oleh karena itu peramalan dengan model ARIMA lebih unggul dibandingkan model lainnya. Sampel dari penelitian ini adalah data time series berupa data harga saham harian PT. Unilever Indonesia Tbk. sebanyak 534 data yaitu dari periode 2 November 2015 – 29 Desember 2017. Hasil dari penelitian ini didapat model ARIMA dengan ordo yang sesuai dan cocok untuk diramalkan yaitu model ARIMA(1,1,1) dan hasil peramalan model ARIMA(1,1,1) untuk sepuluh hari kedepan dengan periode 1 Januari 2018 - 12 Januari 2018 mendekati data sebenarnya atau aktual dengan MAPE sebesar 7,102249%.

Ketersediaan
SKR19/079SKR 19/079Prodi Manajemen (Ruang Skripsi & Tesis)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SKR 19/079
Penerbit
Jakarta : Universitas Trilogi.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Finance--Management
Trilogi University--Management
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar