Image of Perbandingan Model CAPM dan Three Factor Fama and French dalam Menjelaskan Return Saham (Studi Kasus : Saham yang Tergabung dalam Index Kompas100 Periode Januari 2015 - Desember 2018)

Text

Perbandingan Model CAPM dan Three Factor Fama and French dalam Menjelaskan Return Saham (Studi Kasus : Saham yang Tergabung dalam Index Kompas100 Periode Januari 2015 - Desember 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan diantara model CAPM dan Three Factor Fama and French mana yang lebih baik dalam menjelaskan return saham dalam index Kompas100 periode Januari 2015 - Desember 2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana untuk model CAPM dan regresi linear berganda untuk model Three Factor Fama and French. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam model CAPM variabel market risk premium berpengaruh terhadap return saham. Dalam model Three Factor Fama and French hanya variabel market risk premium yang berpengaruh terhadap return saham sedangkan variabel SMB dan HML tidak berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan nilai adjusted r-square model CAPM memiliki nilai lebih besar dibanding model Three Factor Fama and French yang artinya bahwa model CAPM lebih mampu menjelaskan return saham dibandingkan model Three Factor Fama and French.

Ketersediaan
SKR19/114SKR 19/114Prodi Manajemen (Ruang Skripsi & Tesis)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SKR 19/114
Penerbit
Jakarta : Universitas Trilogi.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SKR
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Finance--Management
Trilogi University--Management
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar