Text
Pengaruh Fenomena The Day of The Week Effect dan The Month of The Year Effect Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh perbedaan rata-rata pada The Day Of The Week Effect dan The Month Of The Year Effect terhadap Return saham pada indeks LQ-45 di BEI periode 2017-2018.
Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di LQ-45 dengan sampel sebanyak 32 perusahaan. Pengujian data dalam penelitian ini yaitu dengan uji Kruskal Wallis.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan rata-rata return saham baik pengaruh efek hari perdagangan maupun efek bulan perdagangan. Untuk efek hari perdagangan, rata-rata return tertinggi terjadi pada hari Kamis dan rata-rata return terendah hari Selasa. Sedangkan untuk efek bulan perdagangan rata-rata return tertinggi terjadi pada bulan April dan rata-rata return terendah terjadi pada bulan Oktober.
SKR19/116 | SKR 19/116 | Prodi Manajemen (Ruang Skripsi & Tesis) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain