Text
Analisis Pengaruh Week Four Effect dan Rogalski Effect terhadap Return Saham Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak pengaruh perbedaan rata-rata Week Four Effect dan Rogalski Effect terhadap Return saham pada Indeks Kompas100 di BEI periode 2017-2018. Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks Kompas100 dengan sampel sebanyak 65 perusahaan. Pengujian data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata return saham hari Senin Week Four Effect maupun Rogalski Effect. Sehingga keberadaan Week Four Effect dan Rogalski Effect dapat dibuktikan. Untuk Week Four Effect rata-rata return saham hari Senin di minggu keempat dan kelima lebih tinggi dari minggu pertama sampai ketiga. Dan untuk Rogalski Effect rata-rata return saham hari Senin di bulan Januari lebih tinggi dari bulan non Januari.
SKR20/077 | SKR 20/077 | Prodi Manajemen (Ruang Skripsi & Tesis) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain